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- 题名/责任者:
- 相依风险的Copula模型及其在非寿险精算中的应用/刘新红著
- 出版发行项:
- 北京:化学工业出版社,2022.08
- ISBN及定价:
- 978-7-122-40968-3/CNY68.00
- 载体形态项:
- 103页:图;24cm
- 个人责任者:
- 刘新红 著
- 学科主题:
- 时间序列分析-应用-保险精算
- 中图法分类号:
- F840.48
- 提要文摘附注:
- 相依风险是非寿险精算研究中的热点问题。Copula函数自从1959年被Sklar提出以来，逐渐成为分析相依关系的重要方法之一。本书将基于实际应用背景和数据，研究损失次数与损失强度相依情况下的非寿险定价问题、多险种相依情况下准备金的评估问题，以及地震损失中直接经济损失与死亡人数相依的情况下地震损失预测问题。这不仅有利于完善我国非寿险定价和准备金评估制度，也对促进准备金评估可持续运行具有重要的理论意义，而且对于非寿险公司具有实践参考意义，有助于促进我国地震保险定价制度的建立和完善。
- 使用对象附注:
- 本书适合风险管理、保险与精算等相关专业的高年级学生、研究人员参考
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F840.48/E0022979 | E0022979 | 罗庄校区—电子图书 | 可借 | 电子图书 |
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