临沂职业学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

基于期望分位数回归方法的金融风险度量/杨文华，张倩倩，周凯著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2019.12

ISBN及定价:

978-7-5504-4222-1/CNY68.00

载体形态项:

154页:图;24cm

并列正题名:

Measurement of financial risk based on expectile regression

个人责任者:

张倩倩 (1990-) 著

个人责任者:

周凯 (1977-) 著

学科主题:

自回归模型-应用-金融风险-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

教育部人文社科基金青年项目“商业银行杠杆周期性与系统性风险的生成及监管机制研究”(批准号19YJC790172) 第63批国家博士后基金面上项目“宏观审慎视角下商业银行离杠杆风险及监管策略研究”(批准号2018M632273)阶段性成果

提要文摘附注:

本书通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合，有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度，为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。

使用对象附注:

金融领域相关研究人员

电子资源:

http://www.cxstar.com/Book/Detail?pinst=P6u77RH0me5oQF0l5w3&ruid=26bad6a80008bfXXXX

豆瓣简介：