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题名/责任者:

基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究/范聪银著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2021.09

ISBN及定价:

978-7-5504-5063-9/CNY68.00

载体形态项:

139页:图;24cm

个人责任者:

范聪银 著

学科主题:

金融衍生产品-定价-研究

中图法分类号:

F830.95

提要文摘附注:

本书根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权(看涨和看跌)的定价公式，并对公式的有效性进行了检验。在此基础上，给出该理论框架下欧式期权的最优风险对冲执行策略。另外，为了使本书的研究更具有说服力，我们利用真实的期权数据进行实证检验。在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题，主要包含模型的建立、以及算法的设定。

使用对象附注:

金融衍生产品定价研究人员

电子资源:

http://www.cxstar.com/Book/Detail?pinst=P6u77RH0me5oQF0l5w3&ruid=2a23a43c0002fdXXXX

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