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题名/责任者:

奇异期权定价问题研究/彭斌著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2015.12

ISBN及定价:

978-7-302-41981-5/CNY38.00

载体形态项:

108页;23cm

并列正题名:

Research on exotic options pricing problems

丛编项:

清华汇智文库

个人责任者:

彭斌 著

学科主题:

期权交易-研究

学科主题:

国际财务管理-研究

中图法分类号:

F830.91

中图法分类号:

F811.2

一般附注:

国家自然科学基金项目 中国博士后特别资助基金项目 北京高校青年英才计划项目

提要文摘附注:

本书从不同金融环境下五种奇异期权的特性出发，通过扩展传统的Black-Scholes方法和树格等方法研究双重障碍期权、CEV过程中领子期权和回顾期权、跳-分形过程中延展期权和美式交换期权定价问题。

使用对象附注:

财务管理研究人员

电子资源:

https://www.cxstar.com/Book/Detail?pinst=P6u77RH0me5oQF0l5w3&ruid=21e0ae76000c42XXXX

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