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题名/责任者:

金融风险度量:基于非参数统计理论/刘晓倩著

出版发行项:

北京:北京大学出版社,2021.10

ISBN及定价:

978-7-301-32689-3/CNY58.00

载体形态项:

198页:图;23cm

个人责任者:

刘晓倩 著

学科主题:

金融风险-非参数统计

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

本书得到国家自然科学基金项目的资助

提要文摘附注:

本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论了金融风险度量风险价值(VaR)和期望损失(ES)的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。既包含现代统计学理论知识，又涵盖金融实践问题研究。

使用对象附注:

本书既适合数理统计、统计学以及计量经济学等专业方向的研究生课程教材，还适合从事金融风险度量相关专业的专业人士使用

电子资源:

http://www.cxstar.com/Book/Detail?pinst=P6u77RH0me5oQF0l5w3&ruid=2ae43468000186XXXX

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