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题名/责任者:

期权成交量对KOSPI200股指收益和波动的预测力:基于韩国证券市场/康明惠著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2020.07

ISBN及定价:

978-7-5504-4445-4/CNY68.00

载体形态项:

174页;24cm

并列正题名:

Predictive power of options volume for the return and volatility of KOSPI200 index:evidence from Korean security markets

其它题名:

基于韩国证券市场

个人责任者:

康明惠 著

学科主题:

股票指数期货-英文-期货交易-研究-韩国

中图法分类号:

F833.126.5

提要文摘附注:

本书以韩国KOSPI200股指期权为研究对象，分析股指期权成交量对其现货市场KOPSI200股指收益率和波动的影响。主要包括以下几部分内容：(1)研究不同类型的投资者持有的股权成交量对现货市场的影响。(2)分析不同类型投资者在现货和期权市场扮演的角色。(3)研究不同类型的期权成交量对现货市场的影响。(4)研究不同类型的期权的不可预测成交量对现货市场的影响。(5)研究信息交易者对期权选择的偏好。本书的研究具有重要的理论和实践意义。从理论研究来看，本书的研究有助于神话和丰富跨市场交易领域的价格发现和波动预测等。

使用对象附注:

股票指数期货交易研究人员

电子资源:

http://www.cxstar.com/Book/Detail?pinst=P6u77RH0me5oQF0l5w3&ruid=275285b6008954XXXX

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