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题名/责任者:

金融市场时频动态相依结构研究/李荣著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2021.12

ISBN及定价:

978-7-5504-5181-0/CNY78.00

载体形态项:

198页:图;24cm

个人责任者:

李荣 著

学科主题:

金融市场-研究

中图法分类号:

F830.9

提要文摘附注:

本书从理论与实证相结合的角度出发，在理论评述与定性分析的基础上，通过构建非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型，考虑时间和频率维度特征，设计多样本参照对比，从金融危机对国内外金融市场影响的视角，对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。

使用对象附注:

金融市场研究者

电子资源:

http://www.cxstar.com/Book/Detail?pinst=P6u77RH0me5oQF0l5w3&ruid=2a28d9c30000adXXXX

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